随机变量的函数就是说通过函数映射的形式,将原来的一个或者多个随机变量放进函数里,然后得到一个新的随机变量。这里主要是分成了两种类型,一个是一元函数,另一个是多元函数(基本上都是二元函数)。这两种函数因为诞生的意义的不同,所以在研究方法和其他方面里都存在明显的差距。
对于一元函数,我觉得最漂亮的是关于标准分布的构造。这个思想是我见过构造性最强的数学应用,总之就是很漂亮的构造。
对于二元函数,会涉及到两个随机变量的相互作用,所以应用的数学工具会更加强大,比如说卷积,线积分,可以说是另一个层次的美感。